内容提要

本书讲述R软件在金融计量尤其是金融三大支柱之一的资产组合方面的应用。首先详细地介绍了马尔克维茨和布莱克-里特曼资产组合模型，然后重点讲述R在计量经济、金融计量和资产组合计算中的函数，并通过实际的股市数据，采用行为金融观点计算比较了马尔克维茨模型和布莱克-里特曼资产组合模型。

本书内容理论与实证相结合，层次性强；函数讲解翔实，工具性强；语言简洁精练，可读性强。通过阅读学习本书，不但可以学习资产组合理论，而且可以进行实战操作应用。